Introduction Développée par Larry Connors, la stratégie RSI à deux périodes est une stratégie de négociation à réversion moyenne conçue pour acheter ou vendre des titres après une période corrective. La stratégie est assez simple. Connors suggère de chercher des occasions d'achat lorsque RSI de 2 périodes se déplace au-dessous de 10, qui est considéré comme profondément survendu. À l'inverse, les traders peuvent rechercher des opportunités de vente à découvert lorsque le RSI à 2 périodes dépasse 90. Il s'agit d'une stratégie à court terme plutôt agressive conçue pour participer à une tendance en cours. Il n'est pas conçu pour identifier les sommets ou les fonds principaux. Avant de regarder les détails, notez que cet article est conçu pour éduquer les chartistes sur les stratégies possibles. Nous ne présentons pas une stratégie de négociation autonome qui peut être utilisée dès le départ. Au lieu de cela, cet article est destiné à améliorer le développement de la stratégie et de raffinement. Il ya quatre étapes à cette stratégie et les niveaux sont basés sur les prix de clôture. Tout d'abord, identifier la principale tendance en utilisant une moyenne mobile à long terme. Connors préconise la moyenne mobile de 200 jours. La tendance à long terme est en hausse quand un titre est au-dessus de son SMA de 200 jours et vers le bas quand un titre est en dessous de sa SMA de 200 jours. Les commerçants devraient chercher des opportunités d'achat lorsqu'ils se situent au-dessus de la SMA de 200 jours et des opportunités de vente à découvert lorsqu'ils sont inférieurs à la SMA de 200 jours. Deuxièmement, choisissez un niveau RSI pour identifier les opportunités d'achat ou de vente dans la plus grande tendance. Connors a testé des niveaux RSI entre 0 et 10 pour l'achat, et entre 90 et 100 pour la vente. Connors a constaté que les rendements étaient plus élevés lors de l'achat d'un RSI plonger en dessous de 5 que sur un RSI plonger en-dessous de 10. En d'autres termes, le RSI inférieur plongé, plus les rendements sur les positions longues suivantes. Pour les positions courtes, les rendements ont été plus élevés lors de la vente-short sur une surenchère RSI au-dessus de 95 que sur une flambée au-dessus de 90. En d'autres termes, plus la sur-achat à court terme de la sécurité, plus les retours subséquents sur une position courte. La troisième étape implique l'achat ou la vente effective de l'ordre court et le moment de son placement. Les chartistes peuvent soit regarder le marché près de la proximité et établir une position juste avant la fermeture ou d'établir une position sur la prochaine ouverture. Il ya des avantages et des inconvénients pour les deux approches. Connors préconise l'approche avant-le-clos. Achat juste avant la fermeture signifie commerçants sont à la merci de la prochaine ouverture, ce qui pourrait être avec un écart. Évidemment, cet écart peut améliorer la nouvelle position ou diminuer immédiatement avec un mouvement de prix défavorable. Attendre l'ouverture donne aux commerçants plus de flexibilité et peut améliorer le niveau d'entrée. La quatrième étape consiste à définir le point de sortie. Dans son exemple en utilisant le SampP 500, Connors préconise la sortie de positions longues sur un déplacement au-dessus de la SMA de 5 jours et des positions courtes sur un déplacement en dessous de la SMA de 5 jours. Il s'agit clairement d'une stratégie de négociation à court terme qui produira des sorties rapides. Les chartistes devraient également envisager un arrêt de fuite ou d'employer la SAR parabolique. Parfois, une tendance forte prend place et arrêts à la traîne assurera qu'une position reste aussi longtemps que la tendance se prolonge. Où sont les arrêts Connors ne préconise pas d'utiliser des arrêts. Oui, vous lisez bien. Dans ses essais quantitatifs, qui ont impliqué des centaines de milliers de métiers, Connors a constaté que les arrêts ont effectivement nuire performance quand il s'agit de stocks et indices boursiers. Alors que le marché a effectivement une dérive vers le haut, ne pas utiliser des arrêts peuvent entraîner des pertes hors normes et de gros tirages. C'est une proposition risquée, mais là encore le commerce est un jeu risqué. Les chartistes doivent décider par eux-mêmes. Exemples de négociation Le tableau ci-dessous présente le DPS SPD DIA (DIA) avec le SMA de 200 jours (rouge), le SMA de 5 périodes (rose) et le RSI de 2 périodes. Un signal haussier se produit lorsque DIA est au-dessus de 200 jours SMA et RSI (2) se déplace à 5 ou inférieur. Un signal baissier se produit lorsque DIA est inférieur à 200 jours SMA et RSI (2) se déplace à 95 ou plus. Il y avait sept signaux sur cette période de 12 mois, quatre haussiers et trois baissiers. Sur les quatre signaux haussiers, la DIA a remonté plus de trois fois sur quatre, ce qui signifie que ceux-ci auraient pu être rentables. Sur les trois signaux baissiers, le DIA est descendu seulement une fois (5). DIA s'est déplacé au-dessus de la SMA de 200 jours après les signaux baissiers en octobre. Une fois au-dessus du SMA de 200 jours, le RSI à 2 périodes n'a pas bougé à 5 ou moins pour produire un autre signal d'achat. Dans la mesure où un gain ou une perte, il dépendrait des niveaux utilisés pour la stop-loss et la prise de bénéfice. Le deuxième exemple montre Apple (AAPL) trading au-dessus de sa SMA 200 jours pour la plupart du temps. Au cours de cette période, il y avait au moins dix signaux d'achat. Il aurait été difficile d'éviter les pertes sur les cinq premières parce que l'AAPL a zigzagué plus bas de la fin de février à la mi-juin 2011. Les deuxièmes cinq signaux ont été beaucoup mieux que l'AAPL en zigzagged plus haut d'août à janvier. En regardant ce graphique, il est clair que beaucoup de ces signaux étaient précoce. En d'autres termes, Apple a bougé à de nouveaux bas après le signal d'achat initial, puis a rebondi. Comme pour toutes les stratégies de négociation, il est important d'étudier les signaux et de chercher des moyens d'améliorer les résultats. La clé est d'éviter l'ajustement de la courbe, ce qui diminue les chances de succès à l'avenir. Comme indiqué plus haut, la stratégie RSI (2) peut être précoce car les mouvements existants se poursuivent souvent après le signal. La sécurité peut continuer à augmenter après que RSI (2) ait atteint des niveaux supérieurs à 95 ou moins après que RSI (2) ait plongé en dessous de 5. Dans un effort pour remédier à cette situation, les chartistes devraient chercher une sorte de indice que les prix ont réellement inversé après RSI (2) Atteint son extrême. Cela pourrait impliquer une analyse par chandelier, des diagrammes intraday, d'autres oscillateurs de momentum ou même des ajustements à RSI (2). RSI (2) surpasse plus de 95 parce que les prix augmentent. Établir une position courte alors que les prix augmentent peut être dangereux. Les chartistes pourraient filtrer ce signal en attendant que RSI (2) se déplace en arrière au-dessous de son axe (50). De même, lorsqu'un titre se négocie au-dessus de sa SMA de 200 jours et que le RSI (2) se déplace au-dessous de 5, les chartistes peuvent filtrer ce signal en attendant que le RSI (2) passe au-dessus de 50. Cela signifierait que les prix ont effectivement fait une sorte de court - term tour. Le graphique ci-dessus montre Google avec RSI (2) signaux filtrés avec une croix de l'axe (50). Il y avait de bons signaux et de mauvais signaux. Notez que le signal de vente d'octobre n'est pas entré en vigueur parce que GOOG était au-dessus de la SMA de 200 jours au moment où RSI est passé en dessous de 50. Notez également que les écarts peuvent causer des ravages sur les métiers. Les écarts à la mi-juillet, à la mi-octobre et à la mi-janvier se sont produits pendant la saison des bénéfices. Conclusions La stratégie RSI (2) donne aux traders une chance de participer à une tendance continue. Connors déclare que les commerçants devraient acheter des pullbacks, pas des évasions. À l'inverse, les commerçants devraient vendre des rebonds de survente, pas supporter des pauses. Cette stratégie s'inscrit dans sa philosophie. Même si les tests de Connors039 montrent que les arrêts nuisent à la performance, il serait prudent pour les commerçants de développer une stratégie de sortie et de stop-loss pour tout système de trading. Les commerçants pourraient quitter longs quand les conditions deviennent overbought ou fixer un arrêt de fuite. De même, les commerçants pourraient quitter les courts métrages lorsque les conditions deviennent surévaluées. Gardez à l'esprit que cet article est conçu comme un point de départ pour le développement du système de négociation. Utilisez ces idées pour augmenter votre style de négociation, les préférences de risque-récompense et les jugements personnels. Cliquez ici pour une carte du SampP 500 avec RSI (2). Vous trouverez ci-dessous le code de l'Advanced Scan Workbench que les membres Extra peuvent copier et coller. RSI (2) Acheter Signal: Thomas Bulkowski8217s des activités d'investissement réussi lui a permis de prendre sa retraite à l'âge de 36 ans. Il est un auteur connu internationalement et commerçant avec 30 ans d'expérience boursière et largement considéré comme un expert de premier plan sur les modèles de graphique. Il peut être contacté à Support this site Cliquer sur les liens ci-dessous vous amène à Amazon. Si vous achetez quelque chose, ils paient pour le renvoi. Bulkowskis RSI Trading Setups Écrit par et copyright copie 2005-2017 par Thomas N. Bulkowski. Tous les droits sont réservés. Disclaimer: Vous seul êtes responsable de vos décisions d'investissement. Voir PrivacyDisclaimer pour plus d'informations. La page suivante n'est qu'une faction de l'analyse complète de l'indicateur RSI. Cochez ici pour télécharger un document Word compressé qui comprend des images et une analyse approfondie. RSI Trading Setups: Introduction Le Wilder indice de force relative (RSI) est un indicateur de momentum de prix qui est utile pour le commerce intrajournalier. Valeurs supérieures à 70 prix moyens est proche d'un sommet ou la correction de la tendance haussière. Valeurs inférieures à 30 prix moyens est près d'un bas ou retrace de la baisse. La principale valeur RSI est d'appeler les points de retournement dans un marché de gamme de négociation (entre le soutien et la résistance). Comme un indicateur de sur-achat, survendu, il fonctionne 75 du temps, mais il ne dit rien sur la façon dont le prix va voyager. En tant qu'indicateur de divergence, où l'indicateur diverge du prix et des points à une nouvelle tendance, il s'est avéré exact et opportun, travaillant entre 76 et 82 de l'époque. Voici quelques règles commerciales qui devraient aider à la rentabilité. Achetez lorsque l'indicateur RSI s'élève au-dessus de 30 en dessous, surtout s'il est accompagné d'un volume élevé (ou des tendances de volume vers le haut). Vendez lorsque l'indicateur RSI tombe en dessous de 70 par le haut, surtout s'il est accompagné d'un volume élevé (ou des tendances de volume vers le haut). Si RSI est milieu de gamme (entre 30 et 70), puis l'ignorer, y compris les signaux de divergence. Le commerce après un écart de prix et une divergence linéaire apparaît avec l'indicateur RSI. RSI Trading: Overbought et les signaux de survol Voici les règles de négociation pour l'utilisation RSI comme un indicateur de surconsommation ou de survente. Ceux-ci supposent un regard de 14 périodes sur le RSI et un graphique de prix de 10 jours intraday. Si vous avez accès à des outils que vous pouvez changer la période de 14 regarder en arrière, essayez de l'accord pour votre marché. Localiser les régions de soutien et de résistance et voir si le changement de la période de 14 période retour à une autre valeur vous donnera une meilleure prédiction point de retournement. Vous recherchez des signaux qui vous aident à passer du support à la résistance et à revenir. Peut-être que vous souhaitez utiliser des lignes de signal différent de 30 et 70 (comme 20 et 80). Joue avec. Voyez si vous pouvez obtenir RSI pour signaler quand il frappe ou s'approche des zones de soutien ou de résistance. Trouvez votre candidat d'achat ou de vente de la manière habituelle, en respectant les règles et les procédures que vous avez déjà configurées. Tracez l'indicateur RSI. Par exemple, si vous voyez le prix topping out, le volume élevé accompagne le tour, et RSI dit que le stock est acheté, thats un signal de vente. Si RSI est au-dessus de 70, puis attendre qu'il soit tombé en dessous de 70 avant la négociation. Fermer un commerce long, aller à court, ou acheter une option de vente. Les fortes baisses de prix commencent souvent par la région achetée. Un volume élevé peut confirmer le changement de tendance. Si RSI est inférieur à 30, puis attendre qu'il monte au-dessus de 30 avant la négociation. Ensuite, acheter, couvrir un court, ou acheter une option d'achat. Les avances de prix élevés commencent souvent par la région de survente. Un volume élevé peut confirmer le changement de tendance. Si RSI est milieu de gamme, ignorez le signal. RSI Trading: Divergence En regardant vos graphiques, il peut ne pas être clair si vous recherchez la divergence le long des pics de prix ou des vallées. Voici un système qui fonctionne. Si la tendance des prix est en baisse, utilisez les fonds pour chercher la divergence Si la tendance des prix est en hausse, utilisez les sommets pour rechercher la divergence. Si le prix se déplace horizontalement (une fourchette de négociation), alors ne cherchez pas divergence, surtout si l'indicateur est entre 30 et 70 Voici les règles pour le commerce sur la divergence haussière. Éviter les divergences qui se produisent dans la zone neutre RSI (entre 30 et 70). Le prix suivra l'indicateur, mais le mouvement peut ou non être significatif. Si le prix se déplace vers le bas, puis chercher la divergence le long du prix et l'indicateur lows pas les hauts. Recherchez une ligne droite vers le bas L'indicateur devrait bas près ou en dessous de 30. Si divergence haussière se produit, thats le signal d'achat. Si le volume augmente ou augmente, cela confirme le signal d'achat. Si l'indicateur fait un nouveau bas, puis fermez le commerce (échec du signal de divergence haussière). Voici les règles de négociation baissière divergence. Ils sont similaires aux règles de divergence haussière. Éviter les divergences qui se produisent dans la zone neutre RSI (entre 30 et 70). Le prix suivra l'indicateur, mais le mouvement peut ou non être significatif. Si le prix est en hausse, puis chercher la divergence le long du prix et l'indicateur de pics pas les vallées. Recherchez une ligne droite pour afficher une dynamique ascendante. L'indicateur devrait top out près ou au-dessus de 70. Si divergence baissière se produit, thats le signal de vente. Si le volume augmente ou augmente, cela confirme le signal de vente. Confirmez avec un indicateur de tendance suivant que la tendance a effectivement changé. Si le RSI est un des meilleurs indicateurs à court terme Cet article a été publié à l'origine en 2007 et a été basé sur la recherche impliquant 7 050 517 métiers de Du 1er janvier 1995 au 30 juin 2006. Nous avons appliqué un filtre de prix et de liquidité qui exigeait que tous les titres soient supérieurs à 5 et aient une moyenne mobile de 100 jours supérieure à 250 000 actions. Cette recherche a été actualisée en 2010 et comprend actuellement 11 022 431 métiers simulés. Nous considérons l'indice de force relative (RSI) comme l'un des meilleurs indicateurs disponibles. Il existe un certain nombre de livres et d'articles écrits sur RSI, comment l'utiliser et la valeur qu'il fournit pour prédire la direction à court terme des cours des actions. Malheureusement, peu de ces allégations, le cas échéant, sont étayées par des études statistiques. C'est très surprenant compte tenu de la popularité du RSI en tant qu'indicateur et du nombre de commerçants qui en dépendent. Cliquez ici pour savoir exactement comment vous pouvez maximiser vos rendements grâce à notre nouveau Guide de stratégie de stock RSI à 2 périodes. On y trouve des dizaines de variations de stratégie de stocks très performantes et entièrement quantifiées basées sur le RSI de 2 périodes. La plupart des commerçants utilisent le RSI de 14 périodes, mais nos études ont montré que statistiquement, il n'ya pas de bord sortant aussi loin. Cependant, lorsque vous raccourcissez le délai, vous commencez à voir des résultats très impressionnants. Notre recherche montre que les résultats les plus robustes et les plus cohérents sont obtenus en utilisant un RSI à deux périodes et nous avons construit de nombreux systèmes de négociation réussis qui intègrent le RSI à deux périodes. Avant d'arriver à la stratégie actuelle, here8217s un peu de fond sur le RSI et comment it8217s calculé. Indice de force relative L'Indice de force relative (RSI) a été développé par J. Welles Wilder dans les années 1970 et 1978. Il s'agit d'un oscillateur de momentum très utile et populaire qui compare l'ampleur des gains récents d'un stock à l'ampleur de ses pertes récentes. Une formule simple (voir ci-dessous) convertit l'action de prix en un nombre entre 1 et 100. L'utilisation la plus courante de ce Indicateur est de mesurer la sur-achat et les conditions de survente 8211 mis simplement, plus le nombre le plus surachat du stock est, et le plus faible le nombre le plus survendu le stock est. Comme mentionné ci-dessus, le paramètre par défaut le plus courant pour RSI est de 14 périodes. Vous pouvez modifier ce paramètre par défaut dans la plupart des paquetages cartographiques très facilement, mais si vous ne savez pas comment faire, contactez votre fournisseur de logiciels. Nous avons examiné plus de onze millions de transactions entre 1195 et 123010. Le tableau ci-dessous présente le pourcentage moyen de perte de gain pour tous les stocks pendant notre période d'essai sur une période de 1 jour, 2 jours et 1 semaine (5 jours). Ces chiffres représentent l'indice de référence que nous utilisons pour les comparaisons. Nous avons ensuite quantifié les conditions de sur-achat et de survente mesurées par la lecture RSI de 2 périodes dépassant 90 (overbought) et inférieure à 10 (oversold). En d'autres termes, nous avons examiné tous les stocks ayant une lecture RSI de 2 périodes au-dessus de 90, 95, 98 et 99, ce qui est considéré comme sur-acheté et tous les stocks avec une lecture RSI de 2 périodes inférieure à 10, 5, 2 et 1, Survendu. Nous avons ensuite comparé ces résultats aux benchmarks, voici ce que nous avons trouvé: Surpasser Les rendements moyens des stocks avec une lecture RSI de 2 périodes inférieure à 10 ont surpassé l'indice de référence 1 jour (0,08), 2 jours (0,20) et 1 semaine Plus tard (0,49). Les rendements moyens des actions ayant une lecture RSI de 2 périodes inférieures à 5 ont significativement dépassé l'indice de référence 1 jour (0,14), 2 jours (0,32) et 1 semaine plus tard (0,61). Les rendements moyens des actions ayant une période de 2 RSI inférieure à 2 ont significativement dépassé l'indice de référence 1 jour (0,24), 2 jours (0,48) et 1 semaine plus tard (0,75). Les rendements moyens des titres ayant une période de 2 RSI inférieure à 1 ont significativement dépassé l'indice de référence 1 jour (0,30), 2 jours (0,62) et 1 semaine plus tard (0,84). Lors de l'examen de ces résultats, il est important de comprendre que la performance a considérablement amélioré chaque étape du processus. Les rendements moyens des stocks avec une lecture RSI de 2 périodes inférieure à 2 étaient beaucoup plus élevés que ceux avec une lecture RSI de 2 périodes inférieure à 5, etc. Cela signifie que les traders devraient chercher à construire des stratégies autour des stocks avec une lecture RSI de 2 périodes ci-dessous 10. Les rendements moyens des actions ayant une lecture RSI de 2 périodes supérieure à 90 ont sous-performé l'indice de référence 2 jours (0,01) et une semaine plus tard (0,02). Le rendement moyen des titres ayant une lecture RSI de 2 périodes supérieure à 95 a été inférieur à celui de l'indice de référence et a été négatif deux jours plus tard (-0,05) et une semaine plus tard (-0,05). Les rendements moyens des stocks avec une lecture RSI de 2 périodes supérieure à 98 étaient négatifs 1 jour (-0,04), 2 jours (-0,12) et 1 semaine plus tard (-0,14). Les rendements moyens des actions ayant une lecture RSI de 2 périodes supérieure à 99 étaient négatifs 1 jour (-0,07), 2 jours (-0,19) et 1 semaine plus tard (-0,21). Quand on regarde ces résultats, il est important de comprendre que la performance s'est fortement détériorée à chaque étape du processus. Les rendements moyens des stocks avec une lecture RSI de 2 périodes supérieure à 98 étaient significativement inférieurs à ceux des stocks avec une lecture RSI de 2 périodes supérieure à 95, etc. Cela signifie que les stocks avec une lecture RSI de 2 périodes supérieure à 90 devraient être évités. Les commerçants agressifs peuvent chercher à construire des stratégies de vente à découvert autour de ces stocks. Comme vous pouvez le voir, en moyenne, les actions avec un RSI de 2 périodes inférieur à 2 montrent un rendement positif au cours de la semaine suivante (0,75). On a également montré que, en moyenne, les stocks avec un RSI de 2 périodes au-dessus de 98 montrent un rendement négatif au cours de la semaine suivante. Et, tout comme les autres articles de cette série ont montré, ces résultats peuvent être améliorés encore plus loin en filtrant les stocks de trading ci-dessus au-dessous de la moyenne mobile de 200 jours et combinant le RSI de 2 périodes avec PowerRatings. Le graphique 1 (ci-dessous) est un exemple d'un stock qui a récemment eu une RSI de 2 périodes en dessous de 2: Le graphique 2 (ci-dessous) est un exemple d'un stock qui a récemment eu une RSI de 2 périodes au-dessus de 98: L'indice de force relative est en effet un excellent indicateur, lorsqu'il est utilisé correctement. Nous disons 8220 lorsqu'on l'utilise correctement, parce que notre recherche montre qu'il est possible d'attraper des mouvements à court terme dans les stocks en utilisant le RSI de 2 périodes, mais cela montre également que lorsque l'on utilise le RSI 8220 8221 traditionnel, il y a une légère valeur à cet indicateur . Cette déclaration coupe à l'essence même de ce que TradingMarkets représente 8211 nous fondons nos décisions commerciales sur la recherche quantitative. Cette philosophie nous permet d'évaluer objectivement si un métier offre une bonne opportunité à risque et ce qui pourrait arriver à l'avenir. Cette recherche qui se présente ici est juste la pointe de l'iceberg en utilisant le RSI de 2 périodes. Par exemple, des résultats plus importants peuvent être obtenus en recherchant des lectures de plusieurs jours en dessous de 10, 5 ou 2. Et, des résultats encore plus grands peuvent être obtenus en combinant les lectures avec d'autres facteurs tels que l'achat d'un stock RSI de faible niveau si elle trades 1-3 Inférieur intraday. Comme le temps passe, nous partagerons quelques-uns de ces résultats de recherche, avec une poignée de stratégies de négociation avec vous. Le RSI de 2 périodes est le meilleur indicateur pour les traders swing. Apprenez à échanger avec succès avec ce puissant indicateur avec le Guide de stratégie de stock RSI à 2 périodes. Cliquez ici pour commander votre copie aujourd'hui.
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