Leap Options Interactive Brokers

À compter de 2006, des groupes de travail composés de courtiers, d'échangeurs, de chambres de compensation et de vendeurs ont été formés afin de représenter chacune des industries des valeurs mobilières des États-Unis et du Canada dans le cadre d'un effort pluriannuel visant à élaborer un format de données révisé pour représenter les symboles d'options cotées. Ces efforts, appelés Initiatives de Symbologie d'Option (OSI), sont conçus pour offrir les avantages suivants: - Diminuer le nombre d'erreurs dans les processus de front, middle et back office. - Représenter la grande majorité des contrats d'options cotées utilisant le même symbole que le titre sous-jacent afin de réduire la confusion des investisseurs. - Réduire les conversions de symboles d'action de l'entreprise. - Éliminer les symboles d'enveloppement. - Éliminer le besoin d'un processus de renversement de LEAP. - Réduire la fréquence de coordination entre les échanges pour les élections symboliques. - Soutenir la croissance des listes de produits par des événements d'expiration supplémentaires et des désignations de prix d'exercice plus flexibles. L'article suivant fournit des renseignements généraux sur les produits touchés par l'OSI, le format de données révisé, la chronologie du projet et l'impact sur le client ainsi que des liens externes où des informations supplémentaires peuvent être trouvées. Le tableau ci-dessous énumère les classifications des produits des options cotées en bourse américaines et canadiennes qui sont touchées par les OSI. Notez que bien que la date de conversion obligatoire des options canadiennes soit identique à celle des États-Unis (c.-à-d. Le 12 février 2010), la conversion des options canadiennes a été accélérée et complétée par IB en septembre 2009. IMPACT DU CLIENT DE L'OSI TIMELINE Organisé en deux phases: 1. La phase de conversion dans laquelle le format de code OPRA sera supprimé et la disposition d'enregistrement de 21 caractères utilisée pour inclure le jour d'expiration et le prix d'exercice décimal. Cette phase a été complétée le 12 février 2010 et 2. La phase de consolidation au cours de laquelle les contrats de livraison LEAPS, Wrap, FLEX et les contrats de livraison à court terme et non standard auront leurs symboles consolidés à ceux du sous-jacent (par exemple MSQ à MSFT). Cette phase se déroulera sur les 5 fins de semaine à compter du 12 mars 2010 et se terminant le 14 mai 2010. Il est à noter que certains contrats, mentionnés dans les exceptions de consolidation de la classe OCC, ne seront pas consolidés. Ces contrats comprennent les options binaires et CDO, les options ayant un sous-jacent de 5 caractères ainsi que les options ayant des conditions de règlement uniques (par exemple, régler sur ouvert). En outre, les symboles ajustés qui résultent d'une action préalable de l'entreprise seront consolidés au nouveau format d'action corporate OSI au moment où la catégorie sous-jacente se consolide. Le tableau ci-dessous présente les principales étapes et les dates d'entrée en vigueur de cette phase de consolidation et les produits touchés. À partir de: Ven, 27 Jan 2017 03:56 PM EST. Tableaux mis à jour toutes les heures. Données disponibles en temps réel auprès des clients de l'IB dans le poste de travail Trader Le rapport sur les options et les rapports futurs de l'IB présente des informations vitales sur le marché extrêmement utiles aux commerçants sérieux, basées sur l'expérience Interactive Brokers Group de commercialiser les marchés pendant près de trois décennies. Les données sur les prix des options ont des informations intégrées qui fournissent aux marchés d'options des perspectives de consensus pour les activités futures sur les marchés. Ces indicateurs avancés peuvent fournir un guide aux négociants et aux investisseurs avant que les nouvelles soient largement diffusées auprès du grand public ou reflétées dans les prix sous-jacents. Le plus important de ces indicateurs, la volatilité implicite, représente l'incertitude liée aux fluctuations futures des prix. Lorsque la volatilité implicite actuelle est comparée à la volatilité implicite de la journée précédente, une forte augmentation peut prévoir des événements inattendus et fournir une opportunité d'ajuster les positions en conséquence. Ce gain indique que les participants au marché des options anticipent un mouvement de prix plus important que par le passé, peut-être en raison d'informations qui ne sont pas encore disponibles. À l'inverse, une forte diminution de la volatilité implicite indique une baisse des prix, peut-être parce que toutes les nouvelles récentes ont été reflétées dans les prix sous-jacents actuels. La forte prime ou la réduction de la volatilité implicite par rapport à la volatilité historique au cours des 30 derniers jours n'est souvent pas justifiée et peut représenter des occasions commerciales importantes. Les autres données sur les marchés d'options présentées dans notre rapport, telles que les volumes et les ratios de débit, jouent également un rôle dans la compréhension du sentiment sur les marchés. Aux fins des tableaux, les symboles dont le prix de l'action est inférieur à 5 et moins de 1 000 contrats d'options négociés et dont la société détient moins de 1 milliard de capital sont éliminés pour éliminer les symboles dont l'information peut être plus indicative d'un manque de Liquidité sur les marchés. Tous les tableaux sont affichés chaque jour de négociation sur l'heure de 12:00 à 16:00 ET dans des circonstances normales. Pour afficher la volatilité et le volume ainsi que d'autres statistiques de synthèse du marché en temps réel au sein de notre plate-forme de négociation d'accès direct, Trader Workstation, vous devez avoir un compte avec Interactive Brokers. Inscrivez-vous pour un webinar gratuit de l'IB Options et Futures Intelligence Report. Vingt Vingt Volatilités Intégrées La volatilité implicite est la prédiction des marchés d'options, c'est la prédiction des marchés d'options de la volatilité d'un sous-jacent donné dans le futur. La volatilité implicite est calculée en saisissant toutes les informations connues dans un modèle d'évaluation des options (c'est-à-dire le prix de l'option, les taux d'intérêt, les dividendes, le prix d'exercice et la date d'expiration) et la volatilité implicite. Vingt symboles ayant les volatilités implicites les plus élevées sont classés par ordre décroissant et affichés sur une base annualisée. La volatilité implicite est calculée en utilisant un arbre binaire à 100 étapes pour les options de style américain et un modèle de Black-Scholes pour les options de style européen. Les taux d'intérêt sont calculés en utilisant les prix de règlement des contrats à terme Dayrsquos Eurodollar, et les dividendes sont basés sur des paiements historiques. La volatilité à 30 jours de l'IB (V30) est la volatilité du marché estimée pour une échéance de trente jours calendaires à compter du jour de bourse en cours. Il est basé sur les prix des options à partir de deux mois d'expiration consécutifs. Le premier mois d'expiration est celui qui a au moins huit jours de calendrier à exécuter. La volatilité implicite est estimée pour les huit options sur les quatre grèves les plus proches du marché à chaque échéance. Les volatilités implicites sont adaptées à une parabole en fonction du prix d'exercice pour chaque échéance. La volatilité implicite sur le marché pour une échéance est alors considérée comme la valeur de la parabole ajustée au prix futur prévu pour l'expiration. Une interpolation linéaire (ou extrapolation, selon les besoins) de la variance de 30 jours basée sur les carrés des volatilités au marché est effectuée. V30 est alors la racine carrée de la variance estimée. S'il n'y a pas de premier mois d'expiration avec moins de soixante jours calendaires à courir, nous ne calculons pas un V30. Le prix de clôture et le changement de prix par rapport au jour précédent sont également affichés. Top Twenty Volatility Gainers and Losers Le pourcentage de trading dayrsquos 30 jours de volatilité implicite est divisé par les dayrsquos trading 30 jours de volatilité implicite pour déterminer le changement de volatilité pour la journée et les 20 gagnants et les perdants sont affichés. Gainers sont les symboles qui, selon les marchés d'options, auront le plus grand mouvement de prix à la hausse ou à la baisse dans le futur par rapport au passé, et les perdants sont les symboles que les marchés d'options croient ont eu un mouvement de hausse et de baisse des prix et se stabiliseront dans le avenir. La volatilité implicite, le cours de clôture et le changement de prix par rapport au jour précédent sont également affichés. Top Twenty Options Volumes et Volumes Gainers Les volumes d'options de la journée sont affichés pour les vingt premiers symboles avec les volumes les plus élevés. Les volumes des options de trading dayrsquos sont divisés par les dix premières options de trading dayrsquos et les vingt gains les plus élevés sont affichés par symbole. Le prix de clôture et le changement de prix par rapport au jour précédent sont également affichés. Volatilités implicites et historiques La volatilité implicite de 30 jours est divisée par la volatilité historique de 30 jours. Ce ratio met en évidence les symboles dans lesquels la prédiction de marché de la volatilité future est très différente de la volatilité sur le marché au cours des 30 derniers jours. La formule de la volatilité historique telle que définie par Garman-Klass. Les vingt premiers symboles avec les rapports les plus élevés ainsi que les vingt premiers symboles avec les rapports les plus faibles sont affichés. La volatilité implicite, la volatilité historique, le cours de clôture et la variation de prix par rapport au jour précédent sont également affichés. Top Twenty PutCall Volume Ratios et Ratio de Volume CallPut Les volumes d'options de vente sont divisés par les volumes d'options d'achat pour le jour de négociation et les symboles pour les vingt ratios les plus élevés sont affichés. Pour le ratio de putcall, plus la valeur est élevée, plus le sentiment est négatif puisqu'il indiquerait plus de transactions négociées que d'appels. Un rapport de moins d'un indique plus de volume d'appel que de volume d'appel. Les volumes d'options d'achat sont divisés par les volumes d'options de vente pour le jour de négoce et les symboles des vingt rapports les plus élevés sont affichés. Pour le rapport de débit, plus la valeur est élevée, plus le sentiment est positif puisqu'il indiquerait moins de transactions que d'appels. Un ratio inférieur à un indique un volume plus élevé que le volume d'appel. Le prix de clôture et le changement de prix par rapport au jour précédent sont également affichés. Top Twenty PutCall Open Intérêt et CallPut Open Interest L'option de vente d'intérêt ouvert est divisée par l'option d'achat d'intérêt ouvert et affichée pour les vingt premiers symboles avec les ratios les plus élevés. Ce ratio peut indiquer un sentiment négatif sur le marché des options. L'option d'achat d'intérêt ouvert est divisée par l'option d'achat d'intérêt ouvert et est affichée pour les vingt premiers symboles avec les ratios les plus élevés. Ce ratio peut indiquer un sentiment positif sur le marché des options. Les ratios d'intérêt ouvert reflètent une période plus longue que les ratios de volume quotidien de PutCall et CallPut et ont donc tendance à être moins volatils. Le prix de clôture et le changement de prix par rapport au jour précédent sont également affichés. Taux EFP synthétiques Un Exchange for Physical (EFP) permet le swap d'une position stock longue ou courte pour un Single Stock Future (SSF). Les SSF ont un taux d'intérêt intégré à leur prix déterminé de façon concurrentielle par de nombreux intervenants du marché. Comme Repos et Reverse Repos sur les marchés de la dette, EFPs fournir un véhicule de financement bon marché et efficace. La transaction EFP est celle où vous vendez le stock et le rachat pour la livraison future en achetant l'avenir de SSF, ou vous achetez le stock et vendez le SSF. Il y a plusieurs raisons d'utiliser ce type de transaction: Si vous détenez une position de stock longue sur la marge, l'EFP vous donne la possibilité de réduire votre coût de financement parce que vous pourrez probablement vendre le stock et acheter l'avance à une prime qui Est inférieur à votre taux de marge. Si vous êtes à court de stock, vous recevez des intérêts sur le solde créditeur généré par votre vente à découvert, mais cet intérêt est inférieur à la prime que vous recevriez en vendant le SSF et en rachetant le stock à court terme. Si vous avez de l'argent excédentaire dans votre compte et que vous souhaitez obtenir un rendement plus élevé, vous pouvez acheter des actions et les vendre à une prime supérieure à l'intérêt généré par votre trésorerie. Les tableaux ci-dessus mettent en évidence les taux d'EFP synthétiques les plus élevés (opportunités d'investissement) et les plus faibles (opportunités d'emprunt) disponibles sur le marché. Ces taux synthétiques sont calculés en prenant l'écart de prix entre le SSF et le stock sous-jacent, netting dividend, pour calculer un taux d'intérêt synthétique synthétique annualisé sur la période du SSF. Tous les FSS sont réglés par l'entremise de la Société de compensation d'options, une entité notée AAA, rendant les intérêts gagnés par intérêt implicite plus sûrs qu'avec de nombreuses autres sources de revenus d'intérêt. Futures Arbitrage PrimeDiscount La juste valeur d'un contrat à terme sur indices est calculée en combinant toutes les valeurs sous-jacentes, en ajoutant un coût d'intérêt de carry pour la durée du contrat à terme et en soustrayant tout dividende payé pendant la durée du contrat à terme. Le tableau ci-dessus compare les contrats à terme proches à la juste valeur du sous-jacent représentant un contrat. Lorsqu'un prix à terme est supérieur à la juste valeur, il existe une prime indiquant que le marché estime qu'il ya possibilité d'augmentation du prix sous-jacent ou de baisse du prix à terme. Lorsqu'un prix à terme est inférieur à la juste valeur, il y a un escompte indiquant que le marché croit qu'il ya possibilité de baisse du prix sous-jacent ou d'une augmentation du prix à terme. A compter de: mercredi 21 août 2013 à 12h30 Les grosses impressions dans les options de vente ATT comme les actions touchent le plus bas depuis Janvier Todayrsquos tickers: T, HCP DMND T - ATT Inc 8211 Le trafic lourd dans les options de vente ATT aujourd'hui indique qu'au moins un stratège Est de se soutenir pour le prix du stock sous-jacent à potentiellement s'affaisser à 52 semaines nouvelles bas au cours des deux prochains mois. Les actions de l'ATT, en baisse de plus de 13 depuis fin avril, sont en baisse de 0,80 sur la séance à 33,61 à partir de 12:15 p. m. à New York trading. Le transporteur sans fil a surgi sur notre 8216 le plus actif par les options volume8217 scanner de marché ce matin après qu'un stratège a acheté environ 20 000 du 31 octobre met pour une prime de 0,25 chacun. Le commerce peut être un pari totalement baissier que les parts dans ATT continuent à tomber à court terme, ou pourrait être une couverture pour protéger une position longue dans le stock sous-jacent. Les puts gagnent de l'argent à l'expiration si les actions de la compagnie de télécommunications baissent de 8,5 contre le prix actuel de 33,61 pour briser le point de seuil de rentabilité effective sur la baisse à 30,75. Le stock a été négocié en dessous de 30.75 en avril 2012. HCP - HCP, Inc. 8211 Options changeant de main sur les soins de santé REIT, HCP, Inc mercredi matin chercher des actions dans le nom de se rallier au cours des prochains mois. Le stock, en baisse de plus de 20 d'un sommet jamais atteint de 53,06 atteint en mai, les métiers 0,80 plus élevé sur la session à 40,30 à partir de 11h40 AM. Le trafic commercial dans les options d'achat HCP indique que certains commerçants sont positionnement pour le prix du sous-jacent à rebondir. Les contrats négociés les plus activement en volume aujourd'hui sont les appels de grève du 45 octobre, avec plus de 5 000 options d'achat en jeu contre un intérêt ouvert de 1 902 contrats. Il semble qu'une grande partie du volume a été achetée pour une prime moyenne de 0,22 pièce, ce qui place les acheteurs à profit à l'expiration d'octobre dans le cas où les actions HCP rallye 12 sur le prix actuel de 40,30 pour dépasser le point de brèche moyen à 45,22. Diamond Foods, Inc. A racheté près de 20 ce matin à un nouveau maximum de 52 semaines de 22,89 après que la compagnie a émis une forte perspective fiscale du quatrième trimestre et a déclaré qu'il a atteint un Projet d'accord pour régler un recours collectif en valeurs mobilières privé en instance contre la société. Le trafic commercial sur les options d'achat au premier mois aujourd'hui indique qu'un ou plusieurs opérateurs sont en position de bénéficier des gains continus dans le prix du sous-jacent jusqu'à l'échéance de septembre. Selon un communiqué de presse publié par Diamond, la société prévoit de libérer les bénéfices du quatrième trimestre et de l'exercice 2013 à fin septembre. Les contrats les plus échangés par volume sur DMND jusqu'à présent dans la session sont les appels de grève du 24 septembre, avec environ 600 contrats en jeu contre l'intérêt ouvert de 352 contrats. Les données sur le temps et les ventes indiquent que la plupart des 24 appels ont été achetés au début de la période, à une prime moyenne de 0,63 chacun. La position haussière sur les aliments Diamond peut payer à l'expiration le mois prochain si les actions dans le nom d'augmentation de 7,6 au-dessus de today8217s haut de 22,89 pour dépasser le point de rentabilité moyenne à 24,63. Les actions de DMND ont été négociées en dernier au-dessus de 24,63 en mai 2012. Caitlin Duffy Analyste des options sur actions Le contenu présenté dans ce commentaire est fourni à titre d'information uniquement et repose sur des informations jugées fiables. Cependant, ni Interactive Brokers LLC ni ses sociétés affiliées ne garantissent son intégralité, exactitude ou adéquation et il ne doit pas être invoqué en tant que tel. Ni IB ni ses sociétés affiliées ne sont responsables des erreurs ou omissions ou des résultats obtenus par l'utilisation de ces informations. Une performance précédente n'est pas nécessairement indicative des résultats futurs. Ce matériel n'est pas une offre ou une sollicitation pour l'achat ou la vente d'un titre ou d'un autre instrument financier. Les titres ou autres instruments financiers mentionnés dans ce document ne conviennent pas à tous les investisseurs. Les opinions exprimées ici sont données de bonne foi, sont susceptibles d'être modifiées sans préavis et ne sont valables qu'à la date indiquée de leur émission. Les informations contenues dans le présent document ne constituent pas des conseils sur les conséquences fiscales d'une décision d'investissement particulière. Ce matériel ne tient pas compte de vos objectifs de placement particuliers, de vos situations financières ou de vos besoins et ne vous préconise pas de titres, d'instruments financiers ou de stratégies particuliers. Avant d'investir, vous devriez considérer s'il est adapté à vos circonstances particulières et, si nécessaire, consulter un conseiller professionnel. Remarques sur le webinaire OptionWeb OptionTrader L'OptionTrader est une suite intégrée d'outils d'options vous permettant de visualiser, d'analyser, de gérer et d'échanger des options à partir d'un seul Personnalisable. Cette fenêtre de fonctionnalité optimisée fournit des données de chaînes d'options de diffusion en continu, avec accès aux outils de tarification, analyse de risque et diffusion rapide et entrée de commande avec gestion complète des commandes. Le TWS OptionTrader partage les éléments communs qui vous permettent de visualiser les données du marché et de surveiller la variation du prix du sous-jacent pendant que vous créez et gérez les commandes, visualisez les exécutions et évaluez les risques grâce aux mises à jour en temps réel de cette fenêtre autonome. Mosaic Option Chaînes Le focus pour ce sujet webinaire est sur le TWS OptionTrader. Bien que la même fonctionnalité de base puisse également être utilisée à partir des chaînes d'options mosaïques. Accédez aux chaînes d'options à partir du bouton Nouvelle fenêtre. Ou avec un clic droit sur un symbole ticker. Lorsque vous avez sélectionné le sous-focus sous-jacent, vous pouvez utiliser le lien Chaînes d'option de la fenêtre de saisie de la commande pour y accéder. Les colonnes sont configurables avec la clé de configuration dans la barre de titre. Description affiche les contrats par expiration et grève, les appels sont sur la gauche et met sur la droite. Les boutons situés en bas de la fenêtre vous permettent de filtrer ou d'étendre les chaînes d'options visibles par expirystrike. Le bouton Générateur de stratégie ouvre une voiture secondaire pour que vous sélectionniez des contrats pour construire et transmettre des ordres d'étalement d'options. Accédez à OptionTrader À partir du bouton Nouvelle fenêtre dans Mosaic ou TWS classique, choisissez Outils avancés puis Option Trader. De Classic TWS, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un symbole et sous Outils de négociation sélectionnez OptionTrader. Composants OptionTrader La disposition de l'outil trader en haut de cette fenêtre comprend plusieurs panneaux pour surveiller le prix d'un sous-jacent, la possibilité de créer et de gérer des options et des ordres d'étalement, des chaînes d'options d'affichage et des mesures de risque grec sur un seul écran. Panneau de cotation Les guillemets en temps réel pour le sous-jacent vous permettent de surveiller le mouvement des cours dans le sous-jacent. Personnaliser avec certains champs de données du marché. Utilisez l'icône de clé pour ajouter des champs de suppression. Utilisez l'onglet pour ajouter de nouvelles pages. Sur un onglet vide, la barre de titre sous-jacente conserve les symboles précédents accessibles dans la liste déroulante. Les icônes T, S et B au-dessus du côté droit du panneau de devis vous permettent de basculer facilement entre l'affichage de la barre d'outils, des statistiques et des panneaux de boutons. Tableau statistique Les données sur les prix des options comportent des informations intégrées qui peuvent jouer un rôle dans la compréhension du sentiment du marché avec des informations telles que le changement de volatilité, le changement de volume de l'option, les ratios de rapprochement et le taux d'intérêt ouvert. Si ce n'est pas visible, activez le panneau Statistiques avec l'icône S au-dessus du panneau de devis. Panneau de boutons Permet d'accéder rapidement aux actions commerciales avec des boutons personnalisables. L'icône de la clé de configuration vous permet de créer des actions de bouton. Les actions de commande peuvent être Armées pour la transmission instantanée des ordres. Les boutons seront grisés s'ils ne sont pas applicables, par exemple si vous n'avez pas de position, le bouton Fermer la position apparaît inactif. Panneau de gestion des commandes Ce panneau comprend plusieurs onglets pour les fonctions d'ordre, où vous pouvez créer des ordres de transmission, afficher les exécutions et la valeur de marché actuelle des positions détenues dans le sous-jacent et ses dérivés. Créez rapidement des spreads avec l'onglet Integrated Strategy Builder. Chaînes d'option Les contrats d'option s'affichent dans la partie inférieure de la fenêtre organisée par grève et expiration. Les contrats de mois proches sont en haut, avec des appels sur la gauche et met sur la droite. Une ligne d'en-tête sépare les chaînes par Date d'expiration avec la possibilité d'afficher avec la flèche pour chaque en-tête d'expiration. Utilisez les boutons StrikeExpiryExchangeMultiplierTrading Class pour filtrer les contrats spécifiques. Vos sélections cochées mettront immédiatement à jour les chaînes d'options affichées lorsque la liste sera fermée. Short Weekly Weekly SM à long terme LEAPS contrats d'options peuvent être consultés. Développez la vue ou filtrez l'affichage avec le bouton Expiration. Les contrats de mini-options représentent la 110ème de la taille des options listées standard avec un multiplicateur de 10 au lieu de la norme 100. Utilisez la liste déroulante Multiplicateur pour différencier ces mini options des options de stock régulières. Actuellement disponible pour AMZN, GOOG, GLD SPY. La fonction de chargement automatique (Configure Settings) renseigne automatiquement les chaînes d'options avec le nombre d'expires le plus proche, le nombre de frappes les plus proches de la grève à l'argent. Pour définir les valeurs par défaut, cliquez sur la clé Configurer et choisissez la catégorie Paramètres. Couleurs d'arrière-plan Vous pouvez activer l'ombrage d'arrière-plan dans la colonne Description pour voir si les contrats sont dans ou hors de l'argent. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'en-tête de la colonne Description et choisissez Options de couleur en fonction de l'état dans le cours Les options dans le cours auront un fond vert clair. Configurer OptionTrader Cliquez avec le bouton droit sur les en-têtes de colonnes dans l'un des panneaux ou utilisez l'icône de clé pour accéder aux écrans de configuration globale, par exemple personnalisez les chaînes d'options avec les mesures de risque grecques Delta, Gamma, Vega, Theta, etc. En sélectionnant l'onglet et en définissant le sous-jacent. La fermeture de la fenêtre OptionTrader supprime tous les onglets. Pour conserver vos onglets OptionTrader minimiser la fenêtre DO NOT fermer. Créer des commandes d'options Dans les chaînes d'options, cliquez simplement sur: Panneau de gestion des commandes Onglet Commandes Une commande, lorsqu'elle est créée, apparaît dans l'onglet Commandes avec les valeurs par défaut. Modifiez puis puis Transmettre. L'ordre reste visible jusqu'à ce qu'il soit rempli. Les exécutions peuvent être visualisées dans l'onglet Trades. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Attach Auto Stop. Trailing Stop et ordres de bracket. Ordre de volatilité - Commerce en termes de volatilité plutôt que de prix de prime d'option. Vous spécifiez la volatilité souhaitée et TWS calcule le prix limite. Afficher les ordres remplis pour la séance de négociation actuelle. Pour les Spreads, utilisez l'icône Plus pour agrandir et afficher les prix de remplissage individuels pour chaque segment. Onglet Portefeuille Affiche les positions détenues avec PL pour le sous-jacent et l'un de ses dérivés. Strategy Builder Construisez rapidement des ordres de propagation multi-jambes avec Strategy Builder. Dans l'onglet Générateur de stratégie, cliquez sur le prix d'enchère ou de demande dans la section Chaînes d'options pour les appels et / ou les options dans le Générateur de stratégie pour créer un spread. Utilisez les options déroulantes de chaque champ pour modifier la définition de chaque jambe. Le graphique de stratégie est dessiné à droite lorsque vous spécifiez chaque jambe. Cliquez sur Ajouter un stock pour que Delta Neutral insère un segment de stock pour le sous-jacent actuel. (Dans Mosaic, ces sélections sont accessibles à l'aide du bouton Entrée de commande avancée.) Faites en sorte que Delta Neutral ajoute automatiquement un segment de couverture au combo pour un montant en delta du sous-jacent. Utilisez le delta système calculé ou spécifiez le vôtre. Vous pouvez Transmettre l'ordre directement à partir de l'onglet Générateur de stratégie ou choisir d'ajouter à l'onglet Citation. Le prix de propagation implicite est affiché avec un point tique rose. Ajouter au panier Le bouton Panneau crée une ligne de prix implicite dans le panneau Citation, avec des lignes facultatives pour chaque segment de la diffusion. Cliquez sur le prix bidask pour créer l'ordre de propagation ou transmettre directement à partir du Générateur de stratégie. Les spreads de crédit ou de débit sont codés par couleur dans la rangée BidAsk ainsi qu'à gauche du bouton Transmettre. Consultez le Guide de l'utilisateur pour les notes sur les ordres de combinaison. A Spread reste commercialisable lorsque toutes les jambes sont commercialisables en même temps. Un prix d'offre ou de demande manquant dans le prix impliqué implique qu'une ou plusieurs des jambes sont devenues non commercialisables. Vérifier le risque Avant de transmettre une commande, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la ligne de commande et sélectionnez Vérifier le risque pour surveiller le changement potentiel de votre profil de risque. Une courbe PL est affichée montrant une ligne pour votre position actuelle PL et une ligne qui incorpore les implications de risque des ordres non transmis à votre PL courante. Pour obtenir un profil de risque plus complet, ouvrez la fonction Explorateur de risques de l'IB, Que faire si vous cliquez sur le bouton Ouvrir dans le coin supérieur droit. Profil de rendement pour les stratégies complexes Un nouvel outil, Profil de performance, permet de démontrer les caractéristiques de performance clés d'une option ou d'une stratégie d'option complexe. Vous pouvez accéder à partir du bouton Bouton d'affichage du bouton Prévisualiser l'impact de marge de la marge. Une fenêtre de détails de devis améliorée montre la probabilité de profit ReturnRisk et le potentiel Max Return Max Loss. Un graphique de performance qui montre le PL (ou n'importe lequel des Grecs). Utilisez les sélections du menu déroulant pour afficher un des Grecs ou spécifiez une date entre maintenant et l'expiration. La fenêtre Scénarios affiche les effets d'une variation du prix sous-jacent sur le PL, les Grecs et la volatilité d'une position. Sélectionnez le mouvement du prix et la date d'expiration pour différents scénarios. Options supplémentaires de TWS Options Sélecteur d'options Lorsque vous ajoutez un sous-jacent à votre moniteur de devis et sélectionnez Option, un sélecteur d'options redessiné s'ouvre. Les expirations disponibles sont répertoriées dans les onglets en haut. Par défaut, les quatre expirations mensuelles suivantes sont répertoriées dans une police blanche. Cliquez sur l'onglet plus à droite pour afficher toutes les expirations disponibles, y compris les hebdomadaires et les expirations trimestrielles lorsque disponibles. Une fois sélectionné, les quatre expirations hebdomadaires suivantes rempliront les onglets en jaune. Décochez la case à cocher weekliesquarterly de l'onglet plus pour revenir à la série d'expiration trimestrielle régulière. L'arrière-plan du prix de grève est ombré nuances plus claires de gris se rapportent à hors-of-the-money calls and puts tandis que les teintes plus foncées reflètent plus proche des contrats de l'argent. Le survol du cours d'exercice révèle une boîte de dialogue contextuelle détaillant l'écart-type relatif au mouvement requis par rapport au prix courant du sous-jacent pour atteindre le prix d'exercice. Exercice d'option avec notification d'exercice précoce Accédez à la fenêtre d'exercices Options du menu Comptabilité du menu Mosaïque ou du menu Échanges classique dans le menu Commerce. La fenêtre Exercice d'option affiche les positions longues Actionnables listées en haut et les positions courtes non actionnables en bas. La liste déroulante Afficher tout permet de choisir toutes les positions d'options, celles de l'expiration prochaine ou ex-div, ou celles qui expirent dans les 10 prochains jours. Le champ Action optimale s'affiche lorsque les valeurs de l'une de vos positions d'options américaines sont maximisées par l'exercice avant un dividende. Dans ces cas, vous recevrez également un courrier électronique, via la fonctionnalité IB FYI, deux jours avant le stock bourse ex-dividende. Action programmée pour demander à TWS d'exercer ou de résilier le contrat. Exercice choisi pour exercer toute votre position dans ce contrat. Partielle d'identifier une partie de la position d'exercer ou de caduc. Dépassement disponible uniquement à la dernière date de transaction. L'instruction est affichée de manière similaire à une ligne d'ordre. Cliquez sur T pour transmettre l'instruction avant l'heure de coupure, ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur Rejeter. IB FYI Notifications IB FYIs sont des notifications par courrier électronique envoyées en fonction de vos avoirs de compte. Un avis est envoyé trois jours avant l'expiration des options américaines ou deux jours avant qu'un sous-jacent ex-dividende, pour les comptes qui détiennent des positions de paiement de dividendes qui pourraient être touchés par l'exercice précoce. Pour mieux comprendre la mécanique de l'exercice précoce lié aux dividendes, consultez l'article de la Base de connaissances de l'IB Considérations relatives à l'exercice des options d'appel avant expiration. Remarque: Certaines options, y compris celles qui sont soumises à des mesures d'entreprise, ne peuvent pas être exercées avec cette méthode et vous devrez peut-être placer un billet manuel au service à la clientèle. Option Options de roulement et d'écriture Outils Deux outils de négociation d'options, Options de roulement et Options d'écriture vous permettent de configurer facilement des renvois d'options et d'écrire efficacement des appels ou des positions sur vos positions existantes ou courtes à partir de cet outil à onglets multiples. Sur chaque onglet, vous spécifiez les critères de sélection, puis choisissez le bouton RefreshLoad pour répertorier les contrats basés sur votre portefeuille. L'icône Crayon vous permet de modifier les contrats sélectionnés automatiquement. Transfert d'options Pour éviter les livraisons dans le cadre d'options et de contrats d'option futurs, vous devez rouler ou fermer les positions avant la clôture du dernier jour de négociation. Utilisez le roulement d'options pour récupérer toutes les options détenues dans votre portefeuille qui expirent et les renvoient à une option similaire avec une date d'expiration ultérieure. La section Décrire présente des menus déroulants pour spécifier les critères d'alignement. Cliquez sur Actualiser pour afficher les contrats de routage basés sur vos entrées. L'icône en forme de crayon située à côté du champ Rouleau pour chaque contrat vous permettra de modifier le contrat sélectionné. Sélectionnez le type d'ordre et les éventuels décalages de prix, puis cliquez sur le bouton Créer commandes. Les spreads de calendrier sont créés dans le panneau Gestion des commandes. L'outil Options de survol dispose d'un sidecar Détails qui s'affiche lorsque vous cliquez sur un contrat dans la section Examiner les options à rouler. Vous pouvez également utiliser le menu de droite d'un contrat et sélectionner Détails. Outil d'Options d'Écriture Vendez des appels sur vos positions de stock longues, écrivez des positions à découvert ou créez des colliers avec l'outil Options d'écriture, qui affiche toutes les positions sous-jacentes à long terme de votre portefeuille. Colliers sont maintenant pris en charge de sorte que vous pouvez écrire des appels et acheter des puts pour de longues positions stock ou acheter des appels et vendre des puts pour des positions courtes. Il suffit de cocher à la fois Sell Calls et Buy Puts dans la section Décrire. Des colonnes supplémentaires peuplent en fonction de vos entrées. Décrire la section a des menus déroulants pour spécifier rapidement les critères de sélection. Cliquez sur Actualiser pour afficher les contrats sélectionnés sur la base de vos entrées. TWS calcule le nombre de contrats à écrire en fonction de vos positions sur actions à long terme et la façon de fractionner le nombre souhaité de contrats entre plusieurs comptes Advisor. Créer des commandes. Les commandes s'affichent dans le panneau Commandes. Examen et transmission. Au-delà de ce qui a été couvert dans cette présentation, voici quelques outils supplémentaires d'analyse d'option avec des liens pour approfondir pour plus d'informations: Options Analyse Outils Options Stratégie Lab Évaluer plusieurs stratégies d'options complexes adaptées à votre prévision d'un sous-jacent avec le. Branchez votre estimation pour un stock ou ETF et TWS renverra une variété de stratégies d'option qui sont susceptibles d'avoir des résultats favorables avec vos prévisions. You can analyze each potential strategy to find one with the lowest price, highest riskreward ratio, largest maximum gain or smallest maximum loss based on your price or volatility parameters. Probability Lab The Probability Lab SM offers a practical way to think about options without the complicated mathematics. Use the Probability Lab to analyze the markets probability distribution, which shows what the market believes are the chances that certain outcomes will occur. Adjust based on your own forecast. Use the grab-and-pull bars in the dynamic market-implied Probability Distribution to create your own custom Probability Distribution. Always see your prediction alongside the market implied calculation. Volatility Lab The Volatility Lab provides a snapshot of past and future readings for volatility on a stock, its industry peers and some measure of the broad market. Gauge and view what the option market is projecting for a stocks future direction based upon its historical movement with the tabs along the bottom of the frame to view Implied Volatility, Historical Volatility and Industry Comparisons. PriceRisk Analytics Market Data information for option chains drives the data in the integrated analytical tools accessible from the OptionTrader toolbar. IB Risk Navigator SM View your portfolio risk for multiple asset classes and assess specific risk slices of your portfolio, such as risk by position, risk by underlying, and risk by industry with the TWS Risk Navigator SM . The Risk Navigator feature lets you quickly identify exposure to risk starting at the portfolio level, with drill-down access into successively deeper levels of detail within multiple report views. You can modify the date, price and volatility for your portfolio, a subset of your portfolio or a specific underlying and the IB Risk Navigator will display the results of your Custom View alongside the current market view of the risk report data. To create a custom view, open a report and on the View menu select Custom Scenario . Option Analytics The Option Analytics window has been updated. Select an option from the display option chains to view the Call and Put PL curve. Modify the displayed Strikes, Expiries, Exchanges andor Multiplier using the select lists along the bottom of the window. Model Navigator Use to modify option pricing assumptions, including the volatility, interest rates and dividends, and have the Model Navigator use these values in its option model price calculations. Model prices, when added to the Option Chain fields display in a range of colors for a quick glance indication of where they fall in relation to the current bid and ask prices. Post-Expiration Predicted Margin and Excess Liquidity Two fields have been added to the TWS Account window in the Margin Requirements section: Post-Expiry Margin Open (predicted) - provides a projected at expiration margin value based on the soon-to-expire contracts in your portfolio. Post-Expiry Excess (predicted) - provides a projected at expiration excess liquidity value based on the soon-to-expire contracts in your portfolio. These fields display values at expiration and are highlighted in red. All other times the value is 0. The projected values in these fields include the anticipated account value including the expiring contract. To see just the projected margin and excess liquidity values for the expiring contract, double click the entry in the Account Information window. TWS Charts Chart Volatility In Chart Parameters icon under the What to Show drop down, you can select as the main focus of the chart as: Historical Volatility, Option Implied Volatility, Option Open Interest or Option Volume. Estimated Price Range lets you show the standard deviation cone of 1, 2, or 3 SDs calculated on option implied volatility and the three-sigma rule. IB SM. InteractiveBrokers, Compte universel IB, Interactive Analytics, IB Options Analytics SM. IB SmartRouting SM. Portfolio Analyst TM et IB Trader Workstation SM sont des marques de service ou des marques de commerce de Interactive Brokers LLC. Des documents à l'appui pour toute réclamation et toute information statistique seront fournis sur demande. Tous les symboles de négociation affichés ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne sont pas destinés à présenter des recommandations. Le risque de perte dans le commerce en ligne d'actions, d'options, de contrats à terme, de forex, d'actions étrangères et d'obligations peut être substantiel. Les options ne conviennent pas à tous les investisseurs. Pour plus d'informations, lisez les caractéristiques et les risques des options normalisées. Pour une copie, visitez theoccaboutpublicationscharacter-risks. jsp. Avant la négociation, les clients doivent lire les déclarations pertinentes de divulgation des risques sur notre page Avertissements et avertissements - interactivebrokersdisclosure. La négociation à la marge ne s'adresse qu'aux investisseurs sophistiqués présentant une tolérance au risque élevée. Vous risquez de perdre plus que votre investissement initial. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les taux de prêt sur marge, consultez le site interactif. Les futures de sécurité comportent un degré élevé de risque et ne conviennent pas à tous les investisseurs. Le montant que vous pouvez perdre peut être supérieur à votre investissement initial. Avant de négocier des contrats à terme sur titres, veuillez lire la Déclaration de renseignements sur le risque à terme sur titres. Pour une copie visite interactivebrokersdisclosure. Il existe un risque important de perte de change. La date de règlement des opérations de change peut varier en fonction des différences de fuseau horaire et des jours fériés. Lors de la négociation sur les marchés des changes, cela peut nécessiter des fonds d'emprunt pour régler les opérations de change. Le taux d'intérêt sur les fonds empruntés doit être pris en compte dans le calcul du coût des transactions sur plusieurs marchés. INTERACTIVE BROKERS ENTITIES INTERACTIVE BROKERS LLC est membre NYSE - FINRA - SIPC et réglementée par la Securities and Exchange Commission des États - Unis et la Commodity Futures Trading Commission. INTERACTIVE BROKERS CANADA INC. Membre de l 'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et membre - Fonds canadien de protection des épargnants. Connaître votre conseiller: Consulter le rapport du conseiller de l'OCRCVM. La négociation de titres et de dérivés peut comporter un degré élevé de risque et les investisseurs devraient être prêts à perdre tout leur investissement et à perdre d'autres montants. Interactive Brokers Canada Inc. est un courtier à l'exécution uniquement et ne fournit pas de conseils ou de recommandations en matière de placement relativement à l'achat ou à la vente de titres ou de produits dérivés. Siège social: 1800, avenue McGill College, bureau 2106, Montréal, Québec, H3A 3J6, Canada. INTERACTIVE BROKERS (INDE) PVT. LTD. Est membre de NSE. ESB NSDL sebi. gov. in. Regn. NSE: INBFE 231288037 (CMFOCD) ESB: INBFE 011288033 (CMFOCD) NSDL: IN-DP-NSDL-301-2008. CIN-U67120MH2007FTC170004. Siège social: 502A, Times Square, route Andheri Kurla, Andheri East, Mumbai 400059, Inde. Tel: 91-22-61289888 Télécopieur: 91-22-61289898 interactivebrokers. co. in INTERACTIVE BROKERS SECURITIES JAPAN INC. 187 03-4588-9700 (830-1730) Siège social: 4e étage Tekko Kaikan, 3-2-10 Nihonbashi Kayabacho, Chuo-Ku, Tokyo 103-0025 Japon interactivebrokers. co. jp BROKERS INTERACTIFS HONG KONG LIMITED est réglementé par la Commission des Valeurs Mobilières et Futures de Hong Kong et est membre de la SEHK et de la HKFE. Siège social: Suite 1512, Two Pacific Place, 88 Queensway, Amirauté, Région administrative spéciale de Hong Kong interactivebrokers. hk